乐投等分网格交易法 操盘手揭秘程序化交易的诀

  A股市场此起彼伏且都遵循二八定律,80%的人亏钱,20%的人赚钱;80%的小盘股,20%的大蓝筹;所有的A股1年里面80%的时间横盘震荡,20%的时间单边波动……因此,我们抓住1年里面80%的震荡时间的波动去寻求套利模型,即网格交易,这就是年化收益稳超20%的交易模型。如果配合合适的切入点买入,则收益可观,这对于大资金或者保守的投资者是比较实用的战法。

  忙碌的一周又过去了,本周也没怎么交易,还是老方法,赚钱概率很大的战法,选择突破顾比均线上轨压力的股,我选择了000670舜元实业,当然现在改名城盈方微了,8月14日在上轨的价格附近买入,次日获利卖出,获利+9%左右,其他时间都在研究程序化交易,错过了后面几天的大好行情。不去纠结。晒图,晒战法。

  回顾历史上所有股票的所有K线都是高低震荡,哪怕最垃圾的中国石油每年的波动都有20%,试想一下,20%的波动肯定远远超越了银行利息吧。所以理解了波动和周期的关系就可以继续深入研究,首先要通过概率理论分析我们所建立的交易模型是否盈利面大于亏损面,如果是相反的,就说明该模型是不成功的,没有实际操作意义;如果盈利面可以大于亏损面,哪怕只有一点点,也是可以长期使用的,通过利滚利的原理长期积累可观利润。网格交易法的基本原理就是把行情的所有日间上下的波动全部囊括,它不会放过任何一次的行情上下波动,有了这一功能,我们现在来分析一下股票行情的走势特点,不管股票如何上下波动,不外3种形态:上涨、盘整、下跌。上涨行情谁都可以赚到钱,下跌行情是没有人可以幸免的。现在我们来看盘整行情,由于不同的操作方法而有不同的结果表现,依据历史经验,由于盘整行情的神出鬼没,用普通习惯的操作方法,在盘整行情中是很难赚到钱的,经常是高买低卖,左右挨耳光。而网格法由于不依赖人为的思考,完全是一种程序行为,像渔网一样,可以把比网格大的波动一网打尽,所以在盘整行情中网格法也是可以获得收益的。如此而言,在这3局比赛中网格法以2比1的赢利胜出。与田忌赛马的道理是一样的,所以我们可以确认这种交易模型是会获利的。笔者通过1年的实盘验证,已经证明了网格交易法的可行性。

  缺点是收益率不高,而且还存在高位套牢的风险,但由于通过网格交易不断低买高卖的主动解套法,虽然有筹码在高位套牢,但只要行情在低位不停地长期震荡(据统计一年内有70-80%的时间行情处在震荡状态中,单边走势只有20-30%几率),高位套牢的筹码也会很快解套获利的。大家可以自己统计一下上证指数从6124点跌倒1664点附近,其绝对跌幅为4460点,但下跌过程中的每次反弹幅度累计大约为5600点,其累计反弹幅度超过下跌幅度,这不是意味着用网格法做行情从6124点买入后,到1664点不亏反赚吗。个股的价格统计结果也基本相似。

  由于网格交易法追求的是不断的行情波动,行情波动越厉害,收益率越高,哪怕股票不涨,只在一定的区间内不停波动,网格法也会获得很大的收益。按网格交易法的特性,是怕不动的股票,会涨会跌的股票才合适网格法。如果会涨而不会跌的股票却不适合网格法。所以日K线波动越大的股票越适合网格法。基于安全角度,首先要选择效益高,质地好的股票,所以基金重仓股是必须的选择,然后再选择大中盘子以下的股票,超级大盘股由于震荡甚微不适合网格法。按以上条件通过软件选择出5-10只左右的备选股票,再分别计算它们的10年以上的日平均振幅,最后选择最大日振幅的一只股票长期操作,最好日平均振幅要大于5%。

  就是确定网格的最高点和最低点。最高点就是股票历史最高价,最低点就是历史最低点,最高点比较容易确定,而低点有几种方案,一是历史次低点,这样可以提高资金利用率,如果你想保证资金绝对的安全,可以定最低点为股票的发行价1元,这样你的资金可以保证到1元时也会有钱买股,最坏的行情估计也不会在1元处呆太久。然后在最高价和最低价之间进行等分,间距要按所选择股票的日平均振幅决定,要求间隔不要大于股票的日平均振幅,一般为5%较合适。就是说以每间隔5%的间距等分最高价和最低价,每个分格对应一个价位,把这些固定下来的各个分格的价位记在表格内,它就是以后的买卖依据。这些等分的价格永恒不变,无论股票价格如何变化,我们都按这些价位买卖股票,任凭风吹浪打,我似闲庭信步。网格区间确定后就像在大河的两岸边拉上一个从河底到河面高的大网,只要比网格大的鱼一只都跑不掉。

  在等分好网格后,依据你所可以投入市场的资金量,去除这些分格数,就得出了每个网格的可交易资金量,这时还可以对分配后的资金比例进行调整,因为据统计,在价格的极高位和极低位,行情逗留的时间不多,为提高资金利用率可以适当减少高低位的资金分配量,酌情加到中间部分。

  一般情况下你当前所处的价位不会超过事先设置的网格高低点,因此首次建仓买入量为最高点到目前价位的资金总量,按当前价位所处的一个5%网格位置下位价格预埋买单,等待行情波动到你预埋的价位成交,如果行情没有下跌,转而上涨,则不必等待它的下跌,在接近当前5%网格位置上位附近价格按及时价直接成交即可。比如要投入10万资金,总分网格为20格,每格分得5000元,当前价位在最高位往下数第4格位置,则首次建仓资金:5000X4=2万。

  以后每日就以上次成交价格为中心,在开盘前预埋涨5%卖单,跌5%买单,买卖数量按事先计算好的每个网格的交易量。之后就不必看行情了,有时间可以看一下有成交否,如果成交买单或卖单,就以新成交价格为中心,在该成交价的5%上下位置重新再预埋买-卖单。就如同在河里下网打渔,当有鱼上网后我们起网取出鱼(获利成交退出),之后再重新把渔网放入河里(在原来的位置再预埋买-卖单),等待下次鱼儿上网。之后以此类推。

  上面的描述部分摘自“子非鱼“老师的心得,但是站在巨人肩膀上更容易获得成功,对于网格的交易无非是想取得更加稳定的收益。而对于目前的我所操作的短线也仅仅限制于大盘好的情况下,如果大盘不好网格交易则在波动中更有优势。

  我一般网格时间是根据价格测算的,把资金分成4份,入市价格1份,然后上涨15%出局,如果运气好,入市资金一买入之后就赚钱,那也不错,那么总收益就是0.25*0.15=3.7%;不过一买就赚对于普通散户来说概率并不大,那么买入之后下跌10%,那么我们加仓第二份资金,此时,由于平摊效益,总资金浮亏5%, 那么当反弹15%的时候平仓补仓资金,再反弹15%就全部平仓,这样总收益为0.25*0.15+0.25*0.3=11.2%的总收益,当然如果第二份资金买入后继续下跌,则在跌10%的部位加入第三份资金,以此类推,不断循环,我个人喜欢把入市的第一份价格放在上穿年线附近,感兴趣的朋友可以自己写个代码,上穿年线(cross(c,ma(c,250);)可以发现,每个月都有好几只股上穿过年线,所以根本不用担心一只股出局完毕后等待建仓第二只股的时间。如果你会VB程序设计,那就更如鱼得水了,乐投系统的程序化完全克服人心弱点,目前有人实盘测试过,网格交易的年化收益率超过20%,而且非常稳定。遇到波动大的股甚至有50%以上的收益率。当然对于收益期望值要求很高的投资者而言,这样的战法不适合,因为这完全是时间换取收益的战法,如果图稳定的投资者可以试一试。

  {!{list[state.cursor].imgtitletitle}}

  鍒嗕韩鍒?/div

  class=icon-renren data-share=renren title=renren

  浜轰汉缃?/a

  class=icon-youdao data-share=youdao title=youdao


Copyright © 2002-2018 乐投letou官网 版权所有    蜀ICP备13020207号    网站地图